Парный трейдинг – это торговая стратегия, при которой одновременно покупаются и продаются подобные активы, которые коррелируют между собой. Такую стратегию можно использовать на разных рынках, включая валютный, фондовый и товарный рынок, но выбор активов может быть сложной задачей.
Суть парного трейдинга
Парный трейдинг – стратегия, балансирующая торговлю двумя коррелирующими финансовыми инструментами в разных направлениях. Корреляция между активами может быть прямой или обратной.
Например, цены на нефть и акции нефтяных компаний имеют прямую корреляцию. В парном трейдинге это расхождение цен можно использовать к своей выгоде.
Стратегия парного трейдинга основывается на равновесии, при котором расхождения между инструментами стремятся вернуться к средним значениям. Для этого нужно выбрать пару инструментов с высокой корреляцией, где один актив значительно вырос или упал относительно другого. Затем происходит продажа переоцененного актива и покупка недооцененного. Портфель формируется на основе разницы цен и ожидается, что со временем корреляция восстановится и цены сравняются.
Выбор инструментов
Выбор инструментов для парного трейдинга требует использования фундаментального и технического анализа, а также статистических расчетов. Один из способов оценки корреляции – использование графического анализа и специализированных интернет-ресурсов.
Объединение котировок инструментов на одном графике позволяет визуально оценить их корреляцию. Основным показателем для принятия торговых решений является разница цен (спред), а отклонения используются для торговли.
Примеры использования парного трейдинга
Рассмотрим примеры использования парного трейдинга на разных рынках.
Фондовый рынок
Парный трейдинг можно использовать для торговли акциями компаний и фондовыми индексами. Например, акции нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron имеют высокую корреляцию, и спред между ними может изменяться, создавая возможности для торговли.
Товарный рынок
На товарном рынке для парного трейдинга можно использовать контракты на схожие товары, например, нефть и природный газ. Изменение спреда между ними может также создавать возможности для торговли.
Валютный рынок
На валютном рынке парный трейдинг возможен с использованием схожих валютных пар. Например, EUR/USD и GBP/USD имеют положительную корреляцию.
Управление рисками
Как и в любой стратегии торговли, в парном трейдинге необходимо контролировать риски. Неожиданные новости могут влиять на активы и изменять движение спреда. Поэтому рекомендуется определить критерии ограничения убытков и ориентироваться на общий убыток по всем позициям. Практика на демо-счете также может помочь перед использованием этой стратегии на реальном счете.
Заключение
Парный трейдинг – это популярная торговая стратегия, которая требует умения выбирать инструменты и управлять рисками. С помощью разных методов анализа и графического представления можно эффективно использовать эту стратегию для торговли на разных рынках.