Индикатор Bollinger Bands, названный в честь своего создателя Джона Боллинджера, является популярным членом семейства технических индикаторов «Trend». Боллинджер разработал свои полосы для измерения того, были ли цены высокими или низкими на сравнительной основе с относительной волатильностью, и для обнаружения возможностей, которые дают инвесторам более высокую вероятность правильного определения того, когда актив перепродан или перекуплен. Трейдеры используют полосы для прогнозирования увеличения и уменьшения волатильности, которые сигнализируют о неизбежных изменениях тренда. Полосы считаются запаздывающим индикатором из-за их зависимости от скользящих средних, но двумерное графическое представление является очень популярным инструментом сегодня.
Джон Боллинджер, родившийся в 1950 году в Вермонте, был чемпионом технического анализа и неустанно трудился, пытаясь объединить различные области технического, фундаментального, поведенческого и количественного анализа в одну общую тему — «рациональный анализ». Его тезис заключается в использовании наиболее эффективных инструментов в каждой подгруппе для выполнения работы. Он разработал свой одноименный индикатор, полосы Боллинджера, в 1978 году после появления первого мини-компьютера в 1977 году. Он часто появляется в телевизионных финансовых новостях, является опытным трейдером и генеральным директором Bollinger Capital Management.
Индикатор Bollinger Bands отражает информацию о тренде, комбинируя скользящую среднюю с волатильностью базовой валюты. Индикатор выглядит как расширяющийся и сужающийся конверт, нарисованный вокруг ценовых показателей на типичном графике. Две граничные линии представляют два стандартных отклонения расстояния выше и ниже скользящей средней. Полосы работают лучше всего в сочетании с другим индикатором, в частности, с индексом резервной силы (RSI) или стохастиком на арене форекс.
Прелесть инструмента Bollinger Bands в том, что его визуальное представление представляет собой наложение, накладываемое на формации свечей, и легко интерпретируется на быстро меняющемся рынке, где волатильность является ключевым фактором. Хотите узнать больше об этой популярной системе индикаторов? В следующих разделах мы расскажем, как рассчитываются полосы, как читать их сообщения, как построить простую стратегию вокруг них и изучить приложение в реальном времени в сочетании с другими инструментами.
Как рассчитываются полосы Боллинджера?
Джон Боллинджер, профессиональный трейдер и финансовый аналитик, начал свою торговую карьеру на рынке опционов. В то время для генерации сигналов использовались простые процентные полосы в сочетании с осциллятором, но Джон нашел систему несовершенной. Он решил объединить меры волатильности и статистические модели, чтобы прийти к лучшему решению. Он выбрал два стандартных отклонения (SD) в качестве своих граничных настроек, поскольку только 5% транзакций кривой колокола выходят за рамки этой меры. Появление за пределами любой из границ уменьшило бы эту сумму вдвое или произошло бы в 2,5% случаев.
В сочетании со скользящей средней периодов «20» полосы Боллинджера устанавливают границы, которые редки с точки зрения статистики, но обычны в периоды высокой волатильности и сильного тренда. Индикатор полос Боллинджера распространен в торговом программном обеспечении MetaTrader4 и других фирменных системах, а последовательность формулы расчета включает следующие шаги:
- Рассчитайте простую скользящую среднюю (SMA) поведения цены (стандартная настройка периода — «20», но ее можно настроить в соответствии с вашими потребностями).
- Рассчитайте линию «Верхнего предела», добавив «2» стандартных отклонения к SMA (стандартная настройка — «2», но эту настройку также можно изменить).
- Рассчитайте линию «Нижнего предела» аналогично «Верхнему пределу».
Здесь используются стандартные настройки по умолчанию, но Боллинджер быстро предложил другим трейдерам поэкспериментировать и прийти к набору полос, которые дополняли бы их индивидуальные стили торговли. Для этой цели можно использовать практику на демо-системе. Современные программы выполняют необходимую вычислительную работу и создают набор полос Боллинджера, как показано на следующем графике для валютной пары «EUR/USD» для 4-часового таймфрейма:
Индикатор Bollinger Bands состоит из трех колеблющихся линий, обозначенных черным на приведенном выше графике. В приведенном выше примере Upper Limit и Lower Limit Bollinger Bands охватывают формации свечей и черную SMA или среднюю линию. Когда полоса сокращается, происходит консолидация цен, а волатильность низкая. Как отмечено на графике, за этими периодами обычно следует прорыв, обозначенный расширяющимися полосами и волатильностью.
Со временем цены, как правило, движутся к центральной линии после того, как прижимаются к одной из предельных линий. Верхний предел обозначает сопротивление, а нижний предел представляет поддержку — ценную информацию, которую трейдеры часто используют для построения своих планов исполнения сделок. Преимущество индикатора Bollinger Bands заключается в его визуальной простоте, причине, по которой он является одним из самых популярных индикаторов, и в том, что он часто появляется в иллюстрациях комментариев по форекс.
Как использовать полосы Боллинджера в торговле на рынке Форекс
Полосы Боллинджера работают, потому что вероятности привносятся в задачу и работают в вашу пользу. Когда свечи охватывают либо верхнюю, либо нижнюю границу, вы наблюдаете события, которые произойдут только в 5% случаев. Шансы увеличиваются со временем, когда поведение цены прервется и вернется к преобладающей SMA. Торговые стратегии можно разрабатывать вокруг этого факта, но полосы Боллинджера могут предоставить гораздо больше информации.
Полосы Боллинджера на приведенном выше обзорном графике построены с помощью простой скользящей средней с периодом «20», окруженной двумя граничными линиями на расстоянии двух стандартных отклонений от SMA . Эти полосы состоят из трех «черных» линий, представленных на приведенном выше 4-часовом графике для валютной пары «EUR/USD». В приведенном выше примере сокращение низкой волатильности вскоре прекращается, когда начинается сильный нисходящий тренд. Происходит расширение, и со временем свечи сходятся на центральной линии, что означает период консолидации и низкой волатильности, поскольку они снова сокращаются.
Критические точки отсчета — это отскоки полос и реакции сжатия. «Аккордеон полос Боллинджера» отражает, как волатильность меняется в зависимости от поведения цены. Когда свечи достигают одного граничного предела, они имеют тенденцию отскакивать обратно к центральной линии. Когда полосы сжимаются, они также имеют тенденцию быстро расширяться после этого, поскольку прорыв цены следует за консолидацией.
Боллинджер также быстро указал, что когда цены касаются границы, это не является немедленным сигналом к покупке или продаже, но процесс касания может продолжаться, когда имеет место сильный тренд. Этот период — время терпения. Сигнал возникает, когда цены отдаляются от границы и реагируют с SMA.
Также были проведены значительные исследования того, как полосы работают в тандеме с паттернами «двойная вершина» (M-Top) и «двойное дно» (W-Bottom). Большая часть этой работы была проделана с акциями, которые ведут себя иначе, чем пары форекс. Для акций «двойное дно» более значимо, чем «двойная вершина», но для валютных пар такого разграничения не существует. Общее мнение заключается в том, что прорыв может быть неизбежным, когда «W-Bottom» или «M-Top» возникают внутри полос, отскакивая вперед и назад от северных и южных границ.
Как и любой технический индикатор, график полос Боллинджера никогда не будет точным на 100%. Ложные сигналы могут возникать, но положительные сигналы достаточно постоянны, чтобы склонить шансы в пользу трейдера форекс. Навыки интерпретации и понимания сигналов полос Боллинджера должны развиваться со временем, и всегда рекомендуется дополнять инструмент полос Боллинджера другими индикаторами, особенно осциллятором , для дальнейшего подтверждения потенциальных изменений тренда.
Простая торговая стратегия с использованием полос Боллинджера
Опытные трейдеры сосредотачиваются на ключевых точках отсчета для полос Боллинджера, которые являются ситуациями отскока и сжатия полос. Особое внимание следует уделять, когда свечи внезапно достигают одного граничного предела. Когда они продолжают пересекать этот экстремальный уровень, это лишь вопрос времени, когда они отскочат обратно к центральной линии. Возможности не за горами.
Давайте вернемся к обзору 4-часового графика «EUR/USD» с несколькими дополнительными индикаторами для подтверждения. На графике ниже мы добавили экспоненциальную скользящую среднюю с настройкой «10», «красную» линию в полосах Боллинджера и индикатор индекса относительной силы (RSI) в нижней части графика. Более быстрая EMA выделит неизбежные изменения тренда, а осциллятор RSI поможет определить оптимальные позиции входа и выхода.
Простая стратегия полос Боллинджера использует преимущества «обнимания и отскока» природы индикатора. Точку входа лучше всего определить с помощью другого индикатора, но точка закрытия будет после того, как цены отскочат от границы, а затем приблизятся или закроются выше или ниже средней линии. В приведенном выше случае у нас есть классический «ложный удар» после сокращения, за которым следует сильный нисходящий тренд. Вставленные EMA и RSI помогут со входом, а RSI подаст сигнал, когда искать благоприятную точку для закрытия позиции.
Следующая торговая система предназначена только для образовательных целей. Технический анализ может быть большим активом в торговле на рынке Форекс, но он не лишен ложных сигналов. Первый зеленый круг на графике имеет пересечение двух MA, но RSI не подтверждает направление. Это «поддельная голова». RSI вскоре сигнализирует о нисходящем тренде, а третий зеленый круг имеет закрытие ниже средней линии, за которым следует еще одно пересечение MA.
Простая торговая система будет выглядеть следующим образом:
- Определите точку входа после того, как произойдет «сжатие» консолидации после того, как RSI подтвердит направление, и когда свечи закроются ниже средней линии.
- Исполните ордер «Продать» на сумму не более 2%–3% от вашего счета.
- Разместите стоп-лосс на уровне 60 «пипсов», примерно на 2 SD, выше точки входа.
- Когда RSI сигнализирует о перепроданности, начинайте искать благоприятную точку закрытия.
- Определите точку выхода, когда свечи отскакивают от нижней границы и закрываются выше центральной линии.
Шаги «2» и «3» представляют собой принципы разумного управления рисками и деньгами, чтобы гарантировать, что ваш потенциальный риск падения контролируется и что серьезные потери не уничтожат баланс вашего счета. Эта простая торговая система принесла бы прибыль примерно в 300 пунктов, но помните, что не все сделки будут вести себя так, как ожидается. Нет никаких гарантий.
